Barjääriga optsiooni hinna leidmine bino-trinoommeetodi abil

Date

2014-08-13

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Optsioon on võimalus osta või müüa alusvara kindlal ajahetkel tulevikus kindlaks määratud hinnaga. Optsiooni õige hinna määramine on optsioonide teooria üks tähtsamaid probleeme. Bino-trinoommeetod on binoom- ja trinoommeetodi kombinatsioon, mis võimaldab alusvara hinnapuu konstrueerida selliselt, et barjäär või barjäärid läbivad hinnapuu tippe. Töös on toodud ka programm bino-trinoommeetodi abil ühe barjääriga optsiooni hinna leidmiseks.

Description

Keywords

barjääriga optsioon, bino-trinoommeetod, Euroopa optsioon, optsioonide hindamine

Citation