Krediidiswapi preemiamaksete suuruse leidmine firma struktuurimudelite korral

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas magistritöös uuritakse krediidiswapi preemiamaksete suuruse leidmist. Töös kirjeldatakse krediidiswapi lepingut ning esitatakse valem preemiamakse suuruse leidmiseks. Osutub, et preemiamakse määramine taandub lepingu aluseks oleva firma laostumistõenäosuse leidmisele. Firma laostumistõenäosuse hindamiseks kirjeldatakse töös kahte firma struktuurimudelit – Mertoni mudelit ja topelteksponentjaotusega hüppedifusiooniprotsessi mudelit. Nende mudelite raames leitakse krediidiswapi preemiamaksete suurus.

Description

Keywords

finantsmatemaatika, tuletisväärtpaberid, krediidirisk

Citation