Barjääriga optsiooni hinna määramine binoom- ja trinoommeetodi modifikatsioonidega
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Optsioon annab optsiooni omanikule võimaluse alusvara osta või müüa eelnevalt kindlaksmääratud ajahetkel tulevikus fikseeritud hinnaga. Käesolevas töös vaatleme bino- trinoommeetodit ja adaptiivsete võrede meetodit (AVM) barjääriga optsiooni hinna leidmiseks. Bino- trinoommeetod on kombinatsioon binoom- ja trinoommeetodist, mille korral konstrueeritakse alusvara hinnapuu selliselt, et barjäär või barjäärid läbivad hinnapuu tippe. Adaptiivsete võrede meetodi korral konstrueeritakse lisaks tavalisele trinoompuule üks või mitu tihedamat võret nii, et barjäär läbiks hinnapuu tippe. Töös on toodud programmid barjääriga optsiooni hinna leidmiseks trinoommeetodi, bino- trinoommeetodi ja adaptiivsete võrede meetodi abil.
Description
Keywords
finantsmatemaatika, tuletisväärtpaberid, optsioonid, financial mathematics, options, derivative instruments