Aktsiahindade modelleerimine lineaarsete segamudelite abil

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärk on selgitada lineaarsete segamudelite olemust ning rakendades segamudelite teooriat aktsiahindadele, leida nende kovariatsioonimaatriksile parim mudel. Esimeses peatükis selgitatakse segamudelite mõistet ning tuuakse näiteid erinevatest kovariatsioonistruktuuridest. Seejärel kirjeldatakse, kuidas mudeli tundmatuid parameetreid hinnata. Peatüki lõpus tuletatakse uute väärtuste prognoosimiseks parima lineaarse nihketa prognoosi kuju ja prognoosiintervall. Teises peatükis vaadeldakse erinevaid aktsiahindade kovariatsioonistuktuure ning selgitatakse välja parim mudel. Selle abil prognoositakse tuleviku aktsiahindu.

Description

Keywords

lineaarsed mudelid, longituudanalüüs, aktsiakursid, modelleerimine (teadus), parameetrid, prognoosid, R (programmeerimiskeel), linear models, longitudinal analysis, stock prices, modelling (science), parameters, predictions, R (programming language)

Citation