Panga klientide hoiuste stabiilsuse hindamine
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Viimase majanduskriisi käigus selgus kui tähtis on pankadel likviidsuse hindamine. Eesti Pangaliit lõi 2002. aastal Tagatisfondi, mille eesmärgiks oli tagada krediidiasutuste stabiilsust. Alates aastast 2011 on Tagatisfond kindlustanud panga iga kliendi hoiust 100 000 euro piires, mistõttu on selle hoiusegrupi riskikoefitsient kõige madalam. Ülejäänud klientide stabiilsust peab pank ise hindama. Selle töö eesmärgiks on leida stabiilsust prognoosiv mudel, kui hoiuse suurus ületab Tagatisfondi poolt esitatud piiri. Analüüsi käigus treenitakse kolm mudelit, kus esimeses mudelis kasutatakse logit-seosefunktsiooni, teises cauchit-seosefunktsiooni ja kolmandas log-log seosefunktsiooni. Töö viimases osas valitakse parim mudel, mille prognoositulemuste abil on võimalik hinnata hoiuste stabiilsust ja hoiustega kaasnevaid riske.
Description
Keywords
hoiused, prognoosimudel, regressioonanalüüs, binaarse funktsioontunnuse mudelid, binary regression models, regression analysis, predictive model, deposits