Paarikaupa Markovi mudel: definitsioon ja näited

Abstract

Varjatud Markovi mudeli korral vaadeldakse kahe juhusliku protsessi paari (X; Y ), kus Y on Markovi ahel ning X_t sõltub ahelast Y ainult läbi suuruse Y_t. Paarikaupa Markovi mudel on üldistus varjatud Markovi mudelile, mis võimaldab arvesse võtta ahelate keerulisemaid sõltuvusstruktuure. Käesoleva magistritöö eesmärk on anda ülevaade paarikaupa Markovi mudelist, kirjeldada tuntumaid eriklasse ning tuua näiteid mudeli rakendamisest nii diskreetsete kui pidevate juhuslike protsesside korral.