Eelmises loengus vaatlesime põgusalt ühe aktsia logaritmiliste tulususte jaotust ning nägime, et see jaotus on just väga suurte ja väikeste väärtuste esinemissageduste poolest normaaljaotusest erinev -- tegelikul jaotusel on raskemad sabad.

Esimene küsimus on, kuidas väljendada seda matemaatiliselt. Tundub loogiline kasutada tihedusfunktsioonide suhet. Milline jaotus võiks siis sobida? Ehk ka milline jaotus on normaaljaotusest raskemate sabadega? Näeme, et selliseid jaotusi on väga palju.

Üks aspekt on ka see, et normaaljaotus vaikimisi ei peagi mudelina sobima. Kui meenutame tsentraalset piirteoreemi siis osutub, et normaaljaotus peaks olema normeeritud IID juhuslike suuruste summa heaks mudeliks. Aga mitte alati!