Browsing by Author "Kaasik, Ants"
Now showing 1 - 20 of 27
- Results Per Page
- Sort Options
listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Andmeteadus eluteaduste teenistuses. Eesti Statistikaseltsi 29. konverents(2018-03) Sõnajalg, Jaak; Tiit, Ene-Margit; Veldre, Gudrun; Fischer, Krista; Kaasik, Ants; Kõljalg, Urmaslistelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Ekstremaalväärtuste lävendimudelid(Tartu Ülikool, 2005) Kaasik, Ants; Pärna, Kalev, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituutlistelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Embargo , Ekstremaalväärtuste lävendimudelid(Tartu Ülikool, 2005) Kaasik, Ants; Pärna, Kalev, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituutlistelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Empiirilisest jaotusfunktsioonist lähtuvad mudelid(Tartu Ülikool, 2009-12-21T12:27:09Z) Kaasik, AntsE-kursuse "jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Estimating ruin probabilities in the Cramér-Lundberg model with heavy-tailed claims(2009-10-21T09:02:10Z) Kaasik, AntsRuin probability is the key indicator of an unbalanced cash flow and/or insufficient operating capital for an insurance company. This thesis studies how to use Pollaczeck-Khinchine formula to estimate the ruin probability by means of simulations when the only assumption apart from the Cramér-Lundberg insurance risk model is the fact that claims have heavy-tailed distribution. Approximation of the integrated tail distribution for claim size data is the key problem in the thesis, where generalized Pareto distribution as a basic extreme-value tool plays a very important role. Moreover, empirical distribution function of the claims is combined with the generalized Pareto distribution when approximating claim size distribution. Also, the properties of the integrated tail distribution are derived and its simulation considered. Proposed methodology is applied to a real insurance claims data set.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Finantsmatemaatika jaotuste probleemistik(Tartu Ülikool, 2009-12-21T09:49:19Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Finantsmatemaatika jaotuste probleemistik(Tartu Ülikool, 2009-10-27T09:05:23Z) Kaasik, AntsBeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" 1. teema sisupakett.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Geomeetriliselt stabiilsed jaotused(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:14:09Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Mudeli valik(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:08:41Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Parameetrite hindamise meetodid(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:08:06Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Praktiline mõtisklus(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:10:05Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Raskete sabadega jaotused(Tartu Ülikool, 2009-12-21T12:25:59Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Ruumiliste loodusandmete statistiline analüüs(Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, 2012) Remm, Kalle; Remm, Jaanus; Kaasik, Antslistelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Simulation Methods in Financial Mathematics(Tartu Ülikool, 2012) Kangro, Raul; Kaasik, AntsBeSt programmi toetusel valminud e-kursuse "Simulation Methods in Financial Mathematics " materjalid.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Sissejuhatus ekstremaalväärtuste teooriasse(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:05:26Z) Kaasik, AntsE-kursuse "jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Sissejuhatus ekstremaalväärtuste teooriasse (jätkub)(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:07:34Z) Kaasik, AntsE-kursuse "jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Stabiilsed jaotused(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:10:37Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Teadmiste praktiline rakendamine(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:09:12Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Teadmiste praktiline rakendamine (jätkub)(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:09:41Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Item , listelement.badge.access-status Open Access , Tuntumad subeksponentsiaalsed jaotused(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:01:16Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.