Portfelli VaR’i hindamine mitme riskifaktori korral
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Tartu Ülikool
Abstract
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade investeerimisportfelli Value at Risk’i (VaR) hindamisest mitme riskifaktori korral. Tutvustatakse VaR’i mõistet ja omadusi ning põhilisi hindamismeetodeid. Mitme riskifaktoriga juhtumi puhul keskendutakse portfelli VaR’i hindamisele normaaljaotuse eeldusel. Viimasena käsitletakse analüütiliste meetodite kasutamist optsiooniportfellide korral.
Description
Keywords
VaR, piirkahju, riskianalüüs, riskitegurid