Mitmemõõtmeline asümmeetriline t_{p,ν}-jaotus ja koopula

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magistritöös antakse ülevaade asümmeetriliste elliptilise jaotuste klassi kuuluvast asümmeetrilisest mitmemõõtmelisest t-jaotusest. Tuletatakse selle jaotuse kirjeldamiseks vajalikud Hii–pöördjaotuse momendid ja t-jaotuse parameetrite hinnangud ning esitatakse selle jaotuse baasil konstrueeritud koopula. Töö praktilises osas rakendatakse asümmeetrilist t-koopulat liikluskindlustuskahjude modelleerimiseks.

Description

Keywords

koopula, asümmeetriline normaaljaotus, asümmeetriline t-jaotus, kindlustuskahjude modelleerimine, copula, modelling of insurance claims, skew t-distribution, skew-normal distribution

Citation