Show simple item record

dc.contributor.advisorRaus, Toomas, juhendaja
dc.contributor.authorKorb, Risto
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituutet
dc.date.accessioned2020-09-02T08:03:06Z
dc.date.available2020-09-02T08:03:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/69401
dc.description.abstractOptsioon on tuletisinstrument, mis annab selle omanikul õiguse, kuid mitte kohustuse, sooritada finantsvaraga tehing kokkulepitud hinnaga ja koguses. Käesolevas töös vaadeldakse kahte binoommeetodit optsiooni hindamiseks, eeldusel, et alusvara tulususe dispersioon on konstantse elastsusega ehk alusvara käitumine allub CEV protsessile. Nendeks on Nelson, Ramaswamy (N-R) ning Choe, Chu, Shini (CCS) binoommmeetodid. Mõlema meetodi puhul hinnatakse Euroopa optsioone ning võrreldakse saadud tulemusi analüütiliselt tõese väärtusega. Lisaks pakutakse välja paar modifikatsiooni CCS meetodile, mis aitab Euroopa ning Ameerika optsioone täpsemini hinnata. Töös on toodud programmid N-R, CCS meetodite ning selle modifikatsioonide rakendamiseks.et
dc.language.isoestet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.othertuletisväärtpaberidet
dc.subject.otheroptsioonidet
dc.subject.otherfinantsmatemaatikaet
dc.subject.otherderivative instrumentsen
dc.subject.otherfinancial mathematicsen
dc.subject.otheroptionsen
dc.titleOptsioonide hindamine binoommeetodiga konstantse elastsusega dispersiooni korralet
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess