Show simple item record

dc.contributor.advisorKangro, Raul, juhendaja
dc.contributor.authorTammesoo, Laura Anna
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituutet
dc.date.accessioned2022-06-15T07:19:38Z
dc.date.available2022-06-15T07:19:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/82591
dc.description.abstractTöö eesmärk on uurida nõudmiseni hoiusele pakutavate intresside sõltumist 6-kuulisest euriborist ja 6-kuulise euribori swap’i määrast. Selleks uuritakse ARIMAX tüüpi mudelite moodustamist ja kointegratsiooni hoiuse intresside ja turumäärade vahel. Lisaks moodustatakse mudelid naturaallogaritmi ja hüperboolse siinuse pöördfunktsiooni abil transformeeritud aegridadele. Töö on motiveeritud krediidiasutuste vajadusest intressiriski hinnata, kus intressirisk on ettevõtte risk saada kahju intressimäärade muutumisest. Hoiuse intresside prognoosimine turumäärade abil on oluline sisend intressiriski hindamise protsessi.et
dc.language.isoestet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthoiuse intressidet
dc.subjectdeposit interestsen
dc.subjectARIMAX tüüpi mudelidet
dc.subjectARIMAX modelsen
dc.subject.otheraegridade analüüset
dc.subject.othertime series analysisen
dc.subject.otherfinantsmatemaatikaet
dc.subject.otherfinancial mathematicsen
dc.titleNõudmiseni hoiuse intressimääradele ARIMAX tüüpi mudelite leidmine turumäärade abilet
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess