Raus, Toomas, juhendajaKaasik, AnnabelTartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituutTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond2023-06-282023-06-282023https://hdl.handle.net/10062/91117Optsioon on tuletisinstrument, mis annab omanikule õiguse, aga mitte kohustuse, osta või müüa tulevikus mingit kokkulepitud vara eelnevalt kokkulepitud hinnaga. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade, kuidas hinnata Euroopa ja Ameerika optsioone, kui alusvaraks olevalt aktsialt makstakse dividende. Töös tutvustatakse kirjanduses vaadeldud erinevaid dividendide maksmise viise ning müügi- ja ostuoptsioonide hindade pariteetsustingimuse, Black-Scholesi diferentsiaalvõrrandi ja binoommeetodi erinevaid modifikatsioone olenevalt alusvaralt makstavast dividenditüübist.estopenAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Black-Scholes diferentsiaalvõrrandmüügi- ja ostuoptsiooni hindade pariteetsustingimusbinoommeetodbinomial methodput-call parityBlack-Scholes differential equationdividendidoptsioonidoptionsdividendsinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis