Kangro, RaulKaasik, Ants2012-04-252012-04-252012http://hdl.handle.net/10062/25295Course gives an overview of and practical experiece in the different aspects of applying Monte-Carlo methods for pricing various derivative securities.BeSt programmi toetusel valminud e-kursuse "Simulation Methods in Financial Mathematics " materjalid.enKäesolev õpiobjekt on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Õpiobjekti varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Õpiobjekti on lubatud reprodutseerida, levitada ja avalikult esitada ainult õpiotstarbel kui tervikut, va refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus. Õpiobjekti ei ole lubatud kasutada kommertseesmärgil. Õpiobjekti igakordsel kasutamisel on kasutaja kohustatud viitama õpiobjekti autorile. Õpiobjekti pole lubatud muuta ega täiendada.finantsmatemaatikafinancial optionnumerical methodMonte-Carlo simulationBeSt programmOther