Kangro, Raul, juhendajaTammesoo, Laura AnnaTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondTartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut2022-06-152022-06-152022http://hdl.handle.net/10062/82591Töö eesmärk on uurida nõudmiseni hoiusele pakutavate intresside sõltumist 6-kuulisest euriborist ja 6-kuulise euribori swap’i määrast. Selleks uuritakse ARIMAX tüüpi mudelite moodustamist ja kointegratsiooni hoiuse intresside ja turumäärade vahel. Lisaks moodustatakse mudelid naturaallogaritmi ja hüperboolse siinuse pöördfunktsiooni abil transformeeritud aegridadele. Töö on motiveeritud krediidiasutuste vajadusest intressiriski hinnata, kus intressirisk on ettevõtte risk saada kahju intressimäärade muutumisest. Hoiuse intresside prognoosimine turumäärade abil on oluline sisend intressiriski hindamise protsessi.estopenAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhoiuse intressiddeposit interestsARIMAX tüüpi mudelidARIMAX modelsaegridade analüüstime series analysisfinantsmatemaatikafinancial mathematicsinfo:eu-repo/semantics/masterThesis