Kollo, Tõnu, juhendajaTeesalu, TriinTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondTartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut2014-07-112014-07-112014-06-17http://hdl.handle.net/10062/42532Antud magistritöö eesmärgiks on anda lühiülevaade kahemõõtmelistest Arhimeedilistest ja ekstremaalväärtuste koopulatest ning nende rakendusest finantsandmetele. Selgitatakse nende koopulate põhimõisteid ning tähtsamaid tulemusi. Sõltuvusel on tähtis roll koopulate praktilises rakenduses, seega on selgitatud astakkorrelatsioonide ja sabasõltuvuse kordajate mõisteid. Peale selle on kirjeldatud erinevaid meetodeid parameetrite hindamiseks ning parima koopula sobitamiseks finantsandmetele. Vaadeldud koopulaid on rakendatud valuutakursside andmestikele ning kulla- ja naftahinna indeksitele.etArhimeedilised koopuladekstremaalväärtuste koopulaastakkorrelatsioonidsabasõltuvuse kordajadgeneraatorPickandsi sõltuvusfunktsioonsuurima tõepära meetodmagistritöödArchimedean copulaextreme value copularank correlationstail dependence coefficientsgenerator functionPickandsi dependence functionmaximum likelihood methodThesis