Raus, Toomas, juhendajaPeterson, JaakTartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituutTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond2019-07-232019-07-232019http://hdl.handle.net/10062/64879Optsioon on võimalus osta või müüa alusvara kindlal ajahetkel tulevikus kindlaks määratud hinnaga. Optsioonide hinna leidmiseks kasutatakse sageli numbrilisi meetodeid, millest üks levinumaid on binoommeetod. Tavalise binoommeetodi puuduseks on aga optsiooni hinna aeglane koondumine. Käesolevas töös vaadeldakse binoommeetodi koonduvuse kiirendamist paindliku binoommeetodi ning Leisen-Reimeri meetodi abil.estopenAccessAutorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eestibinoommeetodpaindlik binoommeetodLeisen-Reimeri meetodoptsioonide hindamineoption pricingbinomial modelLeisen-Reimer modelflexible binomial modeloptsioonidoptionsinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis