Lätt, Kaido, juhendajaVikerpuur, Mikk, juhendajaKask, EliiseTartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituutTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond2026-06-152026-06-152026https://hdl.handle.net/10062/122102Bakalaureusetöös tutvustatakse optsioonide hindamise teooriat ning tuletatakse Black-Scholes’i mudel. Black-Scholes’i diferentsiaalvõrrandi ligikaudseks lahendamiseks tuletatakse kolm erinevat numbrilist meetodit: ilmutatud diferentsmeetod, ilmutamata diferentsmeetod ning Crank-Nicolsoni meetod. Ilmutatud diferentsmeetodit ja Crank-Nicolsoni meetodit kasutades lahenda takse kaks näiteülesannet.The objective of this Bachelor’s thesis is to provide an overview of option pricing theory and to derive the Black-Scholes model. Three numerical methods are derived to solve the Black-Scholes equation: the explicit finite difference method, the implicit finite difference method and the Crank-Nicolson method. The explicit finite difference method and the Crank-Nicolson method are applied to solve two numerical examples.etAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estoniahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/optsioonidBlack-Scholes’i mudeldiferentsiaalvõrrandi numbriline lahendamineoptionsBlack-Scholes modelnumerical solution of differential equationsbakalaureusetöödvõrguväljaandedThesis