Käärik, Meelis, juhendajaJerahtina, JelizavetaTartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituutTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond2018-06-272018-06-272018http://hdl.handle.net/10062/61029Viimase majanduskriisi käigus selgus kui tähtis on pankadel likviidsuse hindamine. Eesti Pangaliit lõi 2002. aastal Tagatisfondi, mille eesmärgiks oli tagada krediidiasutuste stabiilsust. Alates aastast 2011 on Tagatisfond kindlustanud panga iga kliendi hoiust 100 000 euro piires, mistõttu on selle hoiusegrupi riskikoefitsient kõige madalam. Ülejäänud klientide stabiilsust peab pank ise hindama. Selle töö eesmärgiks on leida stabiilsust prognoosiv mudel, kui hoiuse suurus ületab Tagatisfondi poolt esitatud piiri. Analüüsi käigus treenitakse kolm mudelit, kus esimeses mudelis kasutatakse logit-seosefunktsiooni, teises cauchit-seosefunktsiooni ja kolmandas log-log seosefunktsiooni. Töö viimases osas valitakse parim mudel, mille prognoositulemuste abil on võimalik hinnata hoiuste stabiilsust ja hoiustega kaasnevaid riske.estopenAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estoniahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/hoiusedprognoosimudelregressioonanalüüsbinaarse funktsioontunnuse mudelidbinary regression modelsregression analysispredictive modeldepositshoiusedregressioonanalüüsinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis