Kangro, Raul, juhendajaPäll, KärtTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondTartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut2015-07-082015-07-082015http://hdl.handle.net/10062/47567Antud magistritöö eesmärgiks on vaadelda järgmise päeva elektrihinna prognoosimist erinevate meetoditega, valida vaadeldud mudelite hulgast välja parim ning võrrelda selle abil saadud tulemusi automaatse koodiga leitud parima mudeli tulemustega. Kasutatud metoodika on tuttav aegridade analüüsi kursusest. Töös antakse ülevaade ühe- ja mitmemõõtmelistest aegridade mudelitest ning nendega seotud definitsioonidest. Teema paremaks lahtimõtestamiseks tutvustatakse lühidalt Eesti elektriturgu ning hinna kujunemist elektribörsil. Töös kasutatakse vaid ARIMA tüüpi mudeleid, sest need on enim kasutatavad mudelid ennustamaks aegridade käitumist tulevikus. Kogu analüüsi teostamiseks on kasutatud reaalseid andmeid.etaegridade analüüsARIMA tüüpi mudelidühemõõtmelised aegridade mudelidmitmemõõtmelised aegridade mudelidmagistritöödtime series analysisARIMA modelsunivariate time seriesmultivariate time seriesThesis