Miidla, Peep, juhendajaKäosaar, KaisaTartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituutTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond2019-09-172019-09-172019http://hdl.handle.net/10062/65246Bakalaureusetöös uuritakse aktivaportfelli optimiseerimist kahel meetodil. Üks optimiseerimismeetod põhineb Harry Markowitzi portfelliteoorial ja teine Kiyoharu Tagawa artiklis „Chebyshev Inequality based Approach to Chance Constrained Portfolio Optimization” [14] välja pakutud meetodil, kus püstitatakse tõenäosusega tõkestatud optimiseerimisülesanne. Töö esimeses osas antakse ülevaade Markowitzi meetodist ja teises osas kirjeldatakse tõenäosusega tõkestatud meetodit. Kolmandas osas võrreldakse meetodeid omavahel arvulise näite abil.estopenAccessbakalaureusetööoptimiseerimineportfelliteooriainvesteeringuanalüüsThesis