Kangro, Raul, juhendajaKolberg, LiisTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondTartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut2015-07-082015-07-082015http://hdl.handle.net/10062/47555Käesolevas magistritöös uuritakse krediidiswapi preemiamaksete suuruse leidmist. Töös kirjeldatakse krediidiswapi lepingut ning esitatakse valem preemiamakse suuruse leidmiseks. Osutub, et preemiamakse määramine taandub lepingu aluseks oleva firma laostumistõenäosuse leidmisele. Firma laostumistõenäosuse hindamiseks kirjeldatakse töös kahte firma struktuurimudelit – Mertoni mudelit ja topelteksponentjaotusega hüppedifusiooniprotsessi mudelit. Nende mudelite raames leitakse krediidiswapi preemiamaksete suurus.etfinantsmatemaatikatuletisväärtpaberidkrediidiriskmagistritöödfinancial mathematicsderivative securitiescredit riskThesis