Lambert'i W juhuslikud suurused ja nende rakendamine kahjukindlustuses
| dc.contributor.advisor | Käärik, Meelis, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Puhkim, Tuuli | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2016-07-08T09:19:08Z | |
| dc.date.available | 2016-07-08T09:19:08Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Käesoleva magistritöö eesmärk on anda ülevaade Lambert'i W funktsioonist ning uurida Lambert'i W juhuslike suuruste tekkemehhanismi, omadusi ja rakendamisvõimalusi asümmeetriliste andmete kirjeldamisel. Lambert'i W juhuslikud suurused on defi neeritud iga tõenäosusjaotuse jaoks. Põgusalt käsitletakse algjaotusena eksponent- ja t-jaotust. Põhjalikumalt uuritakse Lambert'i funktsiooniga transformeeritud standardset normaaljaotust, selle omadusi võrreldakse asümmeetrilise normaaljaotusega. Töö praktilises osas sobitatakse mõlemaid vastavaid asukoha-skaala jaotusi ja Lambert'i W-ga teisendatud eksponentjaotust kahjusummadele ning analüüsitakse jaotuste sobivust. Saadud tulemusi võrreldakse levinumate kahjujaotustega. Aluseks on võetud Goerg'i (2011) poolt välja pakutud lähenemise idee, mida ta tutvustas artiklis "Lambert W random variables - a new family of generalized skewed distributions with applications to risk estimation". | et |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/52465 | |
| dc.language.iso | et | en |
| dc.subject | asümmeetria | et |
| dc.subject | juhuslikud suurused | et |
| dc.subject | tõenäosusjaotused | et |
| dc.subject | kahjukindlustus | et |
| dc.subject | asymmetry | en |
| dc.subject | probability distributions | en |
| dc.subject | non-life insurance | en |
| dc.subject | random variables | en |
| dc.subject.other | magistritööd | et |
| dc.title | Lambert'i W juhuslikud suurused ja nende rakendamine kahjukindlustuses | et |
| dc.type | Thesis | en |