Sirvi Autor "Paju, Silja" järgi

Tulemuste filtreerimiseks trükkige paar esimest tähte
Nüüd näidatakse 1 - 1 1
  • Pisipilt
    listelement.badge.dso-type Kirje ,
    Black-Littermani mudel
    (Tartu Ülikool, 2014-06-17) Paju, Silja; Pärna, Kalev, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
    Käesoleva töö eesmärk oli uurida Black-Littermani mudelit ning anda üksikasjalised juhised mudeli praktiliseks kasutamiseks. Black-Littermani mudel on protsess, mille käigus saame hinnangud väärtpaberiportfelli optimiseerimisülesandele. See mudel võimaldab investoritel kombineerida lisainformatsiooni („vaateid“), mis neil on erinevate väärtpaberite kohta, turutasakaalu seisundiga. Töös anname ülevaate Markowitzi väärtpaberiportfelli optimiseerimise teooriast ning finantsvarade hindamise mudelist. Tuuakse välja Markowitzi teooria puudused ning kirjeldatakse kuidas Black-Littermani mudel neid probleeme leevendab. Uuritakse Black-Littermani mudelit ja mudeli olulisemaid omadusi ning seda mudelit rakendatakse reaalsetele Eesti aktsiaturu andmetele juhul kui investor kasutab 52-nädala kõrgeima momentumi strateegiat.