Browsing by Author "Utt, Meelis"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    Müokardiinfarkti järgne elumus ja seda mõjutavad tegurid müokardiinfarktiregistri andmete põhjal
    (2019) Utt, Meelis; Kaart, Tanel, juhendaja; Veldre, Gudrun, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
    Bakalaureusetöö eesmärgiks on müokardiinfarktiregistri andmete põhjal koostada korrastatud andmestik ning selle põhjal leida müokardiinfarkti järgset elumust mõjutavad tegurid. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade müokardiinfarktist, müokardiinfarktiregistrist ning tutvustatakse lihtsat ja kompleksset logistilise regressiooni mudelit ja nendele vastavaid šansside suhteid. Töö praktilises osas kirjeldatakse müokardiinfarktiregistri andmeid ning tuuakse välja logistilise regressioonanalüüsi tulemused.
  • Thumbnail Image
    Item
    Paralleelarvutused optsiooni hinna leidmise numbrilistes meetodites
    (2021) Utt, Meelis; Vainikko, Eero, juhendaja; Raus, Toomas, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut
    Optsioon on finantsinstrument, mis annab optsiooni omanikule õiguse, aga mitte kohustuse osta või müüa mingit riskantset vara. Keerulisemate optsioonide hinna leidmise jaoks on vaja kasutada numbrilisi meetodeid: võremeetodid (binoom- ja trinoommeetod), Monte Carlo meetodid ning diferentsiaalmeetodid. Selleks, et arvutamisele kuluvat aega vähendada, saab kasutusele võtta paralleelarvutamise. Käesolevas töös uuritakse Euroopa, Ameerika ja Aasia optsioonide hinna paralleelselt arvutamist binoomvalemi ja Monte Carlo meetodiga. Paralleliseerime binoomvalemit Euroopa optsiooni hinna arvutamiseks, Monte Carlo meetodit: mitme alusvaraga Euroopa korvoptsiooni, Ameerika ning fikseeritud täitmishinnaga Aasia optsiooni hinna arvutamiseks. Töö raames kirjutatud koodid on kättesaadavad avalikust repositooriumist https://github.com/moledoc/parcompfin.