Browsing by Subject "aktsiakursid"

Now showing 1 - 15 of 15

listelement.badge.access-status Open Access ,
Abnormal returns of US cybersecurity stocks during Covid-19 pandemic and Russo-Ukrainian conflict
(Tartu Ülikool, 2024) Nedvyga, Yaroslav; Kantšukov, Mark, juhendaja; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond
listelement.badge.access-status Open Access ,
Aktsiahindade modelleerimine lineaarsete segamudelite abil
(Tartu Ülikool, 2017) Taimre, Carmen; Möls, Märt, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut
Käesoleva magistritöö eesmärk on selgitada lineaarsete segamudelite olemust ning rakendades segamudelite teooriat aktsiahindadele, leida nende kovariatsioonimaatriksile parim mudel. Esimeses peatükis selgitatakse segamudelite mõistet ning tuuakse näiteid erinevatest kovariatsioonistruktuuridest. Seejärel kirjeldatakse, kuidas mudeli tundmatuid parameetreid hinnata. Peatüki lõpus tuletatakse uute väärtuste prognoosimiseks parima lineaarse nihketa prognoosi kuju ja prognoosiintervall. Teises peatükis vaadeldakse erinevaid aktsiahindade kovariatsioonistuktuure ning selgitatakse välja parim mudel. Selle abil prognoositakse tuleviku aktsiahindu.
listelement.badge.access-status Open Access ,
Analüütikute soovitusi järgivate investeerimisstrateegiate kasumlikkus Eestis tegutsevate analüütikute näitel
(Tartu Ülikool, 2013) Kaevats, Jürgen; Sander, Priit, juhendaja; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond; Tartu Ülikool. Ettevõttemajanduse instituut
listelement.badge.access-status Open Access ,
Balti börside reaktsioon Covid-19 pandeemiale
(Tartu Ülikool, 2021) Korb, Merili; Sander, Priit, juhendaja; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond
listelement.badge.access-status Open Access ,
Bollinger'i vahemiku ja suhtelise tugevuse indeksi kombineerimisel tuletatud kauplemisstrateegia tootluse hindamine aktsiaindeks S&P 500 põhjal
(Tartu Ülikool, 2021) Sargla, Bertram; Masso, Jaan, juhendaja; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond
listelement.badge.access-status Open Access ,
Effect of real estate news sentiment on stock returns of Swedbank and SEB Bank
(Tartu Ülikool, 2019) Puzanova, Yuliia; Eratalay, Mustafa Hakan, juhendaja; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond
listelement.badge.access-status Open Access ,
Küünalmustrite rakendatavus kauplemisstrateegias SPDR S&P 500 ETF näitel
(Tartu Ülikool, 2013) Elken, Birgit; Teder, Allan, juhendaja; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond; Tartu Ülikool. Ettevõttemajanduse instituut
listelement.badge.access-status Embargo ,
Otsese ja kaudse meetodi võrdlemine aktsiahinna kasvamise tõenäosuse leidmisel päevasisese kauplemise tingimustes
(Tartu Ülikool, 2009) Olvik, Ander; Kangro, Raul, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatika instituut
listelement.badge.access-status Open Access ,
Stock price relation to news: the case of the Tallinn stock exchange
(Tartu Ülikool, 2025) Lass, Kristin; Pulk, Kristjan, juhendaja; Eratalay, Mustafa Hakan, juhendaja; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond
This article examines the relationship between media sentiment and stock price movements using the example of 12 companies listed on the Tallinn Stock Exchange. The study uses sentiment analyzes of Estonian-language financial news using the ARMAX model to quantify the impact of news sentiment on daily stock returns. The dataset comprises 1,930 news articles and trading data from 2019 to 2023. The results show that media sentiment has a statistically significant impact on short-term stock price movements, especially in the case of strongly negative news. This supports the view that market movements cannot be explained solely by fundamental analysis, but also indicate behavioral factors, such as attentional bias and overreaction, that affect stock price formation. The results contribute to media-based market analysis in small markets and highlights the need for considering the influence of media sentiment in financial modeling.
listelement.badge.access-status Open Access ,
Stohhastilise ostsillaatori signaalide kombineerimine FIBONACCI korrektsioonitasemetega
(Tartu Ülikool, 2013) Ilves, Taavi; Teder, Allan, juhendaja; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond; Tartu Ülikool. Ettevõttemajanduse instituut
listelement.badge.access-status Open Access ,
Tehnilise analüüsi signaalide tõhustamine küünalmustrite abil suuremate aktsiaindeksite näitel
(Tartu Ülikool, 2013) Mitt, Timo; Teder, Allan, juhendaja; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond; Tartu Ülikool. Ettevõttemajanduse instituut
listelement.badge.access-status Open Access ,
Testing informational inefficiency of stock price formation of Ukrainian companies - comparison between Ukrainian and Warsaw stock exchanges
(Tartu Ülikool, 2019) Prokopiv, Solomia; Kantšukov, Mark, juhendaja; Eratalay, Hakan, juhendaja; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond
listelement.badge.access-status Open Access ,
Trading trends using Fibonacci correction levels and Japanese candlestick patterns in the example of Standard&Poor's 500 index
(Tartu Ülikool, 2018) Promen, Martin; Teder, Allan, juhendaja; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond
listelement.badge.access-status Open Access ,
Ühe aktsia käitumist kirjeldavate Black-Scholesi tüüpi turumudelite parameetrite hindamisest
(2005) Jõgi, Liile; Kangro, Raul, juhendaja
listelement.badge.access-status Open Access ,
Ukrainale antud sõjaliste abipakettide mõju Euroopa kaitsetööstuse aktsiate hinna liikumisele
(Tartu Ülikool, 2024) Leppsalu, Georg Martin; Sander, Priit, juhendaja; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond