Sirvi Autor "Kaasik, Ants" järgi
Nüüd näidatakse 1 - 20 27
- Tulemused lehekülje kohta
- Sorteerimisvalikud
listelement.badge.dso-type Kirje , Andmeteadus eluteaduste teenistuses. Eesti Statistikaseltsi 29. konverents(2018-03) Sõnajalg, Jaak; Tiit, Ene-Margit; Veldre, Gudrun; Fischer, Krista; Kaasik, Ants; Kõljalg, Urmaslistelement.badge.dso-type Kirje , Ekstremaalväärtuste lävendimudelid(Tartu Ülikool, 2005) Kaasik, Ants; Pärna, Kalev, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituutlistelement.badge.dso-type Kirje , Ekstremaalväärtuste lävendimudelid(Tartu Ülikool, 2005) Kaasik, Ants; Pärna, Kalev, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituutlistelement.badge.dso-type Kirje , Empiirilisest jaotusfunktsioonist lähtuvad mudelid(Tartu Ülikool, 2009-12-21T12:27:09Z) Kaasik, AntsE-kursuse "jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Kirje , Estimating ruin probabilities in the Cramér-Lundberg model with heavy-tailed claims(2009-10-21T09:02:10Z) Kaasik, AntsRuin probability is the key indicator of an unbalanced cash flow and/or insufficient operating capital for an insurance company. This thesis studies how to use Pollaczeck-Khinchine formula to estimate the ruin probability by means of simulations when the only assumption apart from the Cramér-Lundberg insurance risk model is the fact that claims have heavy-tailed distribution. Approximation of the integrated tail distribution for claim size data is the key problem in the thesis, where generalized Pareto distribution as a basic extreme-value tool plays a very important role. Moreover, empirical distribution function of the claims is combined with the generalized Pareto distribution when approximating claim size distribution. Also, the properties of the integrated tail distribution are derived and its simulation considered. Proposed methodology is applied to a real insurance claims data set.listelement.badge.dso-type Kirje , Finantsmatemaatika jaotuste probleemistik(Tartu Ülikool, 2009-12-21T09:49:19Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Kirje , Finantsmatemaatika jaotuste probleemistik(Tartu Ülikool, 2009-10-27T09:05:23Z) Kaasik, AntsBeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" 1. teema sisupakett.listelement.badge.dso-type Kirje , Geomeetriliselt stabiilsed jaotused(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:14:09Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Kirje , Mudeli valik(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:08:41Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Kirje , Parameetrite hindamise meetodid(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:08:06Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Kirje , Praktiline mõtisklus(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:10:05Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Kirje , Raskete sabadega jaotused(Tartu Ülikool, 2009-12-21T12:25:59Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Kirje , Ruumiliste loodusandmete statistiline analüüs(Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, 2012) Remm, Kalle; Remm, Jaanus; Kaasik, Antslistelement.badge.dso-type Kirje , Simulation Methods in Financial Mathematics(Tartu Ülikool, 2012) Kangro, Raul; Kaasik, AntsBeSt programmi toetusel valminud e-kursuse "Simulation Methods in Financial Mathematics " materjalid.listelement.badge.dso-type Kirje , Sissejuhatus ekstremaalväärtuste teooriasse(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:05:26Z) Kaasik, AntsE-kursuse "jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Kirje , Sissejuhatus ekstremaalväärtuste teooriasse (jätkub)(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:07:34Z) Kaasik, AntsE-kursuse "jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Kirje , Stabiilsed jaotused(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:10:37Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Kirje , Teadmiste praktiline rakendamine(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:09:12Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Kirje , Teadmiste praktiline rakendamine (jätkub)(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:09:41Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.listelement.badge.dso-type Kirje , Tuntumad subeksponentsiaalsed jaotused(Tartu Ülikool, 2010-01-25T08:01:16Z) Kaasik, AntsE-kursuse "Jaotused finantsmatemaatikas" õppematerjalid.