Simulation Methods in Financial Mathematics
Laen...
Kuupäev
Autorid
Ajakirja pealkiri
Ajakirja ISSN
Köite pealkiri
Kirjastaja
Tartu Ülikool
Abstrakt
BeSt programmi toetusel valminud e-kursuse "Simulation Methods in Financial Mathematics " materjalid.
Kirjeldus
Course gives an overview of and practical experiece in the
different aspects of applying Monte-Carlo methods for pricing various derivative
securities.
Märksõnad
finantsmatemaatika, financial option, numerical method, Monte-Carlo simulation, BeSt programm