Sirvi Autor "Korb, Risto" järgi

Nüüd näidatakse 1 - 2 2

Optsioonide hindamine binoommeetodiga konstantse elastsusega dispersiooni korral
(2020) Korb, Risto; Raus, Toomas, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut
Optsioon on tuletisinstrument, mis annab selle omanikul õiguse, kuid mitte kohustuse, sooritada finantsvaraga tehing kokkulepitud hinnaga ja koguses. Käesolevas töös vaadeldakse kahte binoommeetodit optsiooni hindamiseks, eeldusel, et alusvara tulususe dispersioon on konstantse elastsusega ehk alusvara käitumine allub CEV protsessile. Nendeks on Nelson, Ramaswamy (N-R) ning Choe, Chu, Shini (CCS) binoommmeetodid. Mõlema meetodi puhul hinnatakse Euroopa optsioone ning võrreldakse saadud tulemusi analüütiliselt tõese väärtusega. Lisaks pakutakse välja paar modifikatsiooni CCS meetodile, mis aitab Euroopa ning Ameerika optsioone täpsemini hinnata. Töös on toodud programmid N-R, CCS meetodite ning selle modifikatsioonide rakendamiseks.
Ülevaade regressioonmudeli diagnostika graafikutest R-i paketis „car“
(2016) Korb, Risto; Selart, Anne, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Käesoleva bakalaureusetöö esimeses osas tutvutakse regressioonmudeli diagnostika selle osaga, mida on võimalik sooritada läbi graafikute. Lisaks selgitatakse, mida täpsemalt saab ja ei saa graafikutest järeldada. Tuuakse graafikute näiteid kirjandusest. Töö teises osas antakse ülevaade R-i paketis „car“ olevate võimalustega sooritada regressiooni diagnostikat: tutvutakse paketis olevate funktsioonide, nende parameetrite ja rakendustega, kasutades andmestikke, mis leiduvad paketis „car“. Antakse hinnang funktsioonide efektiivsusele ja sooritatakse esimeses osas tutvustatud metoodika abil graafiku analüüs.