Sirvi Autor "Niit, Hardo" järgi

Tulemuste filtreerimiseks trükkige paar esimest tähte
Nüüd näidatakse 1 - 2 2
  • Pisipilt
    Kirje
    Kaskokindlustuse kahjude modelleerimine
    (2021) Niit, Hardo; Kollo, Tõnu, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut
    Käesoleva magistritöö eesmärk on kaskokindlustuse kahjuandmete modelleerimine kasutades erinevaid tõenäosusjaotusi. Jaotuste sobivuse hindamiseks kasutatakse mitmeid meetodeid nagu Kolmogorov-Smirnovi test, hii-ruut-test, jääkkeskmise meetod ning kvantiil-kvantiil graafikuid. Töö esimeses osas antakse ülevaade kasutatud kahjujaotustest. Töö teises osas antakse ülevaade jääkkeskmise meetodist ning tuletatakse jääkkeskmise valemid log-normaalse ja nihutatud Pareto jaotuse korral. Kolmandas osas antakse ülevaade andmestikust, Kolmogorov-Smirnovi ja hii-ruut-testidest ning sobitatakse jaotusi kahjuandmetele.
  • Pisipilt
    Kirje
    Optimaalse aktsiaportfelli koostamine Balti aktsiaturu näitel
    (2019) Niit, Hardo; Raus, Toomas, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
    Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade portfelliteooriast ning selle põhjal optimaalsete portfellide moodustamine Balti aktsiaturu näitel. Esmalt tutvustatakse lähemalt portfelliteooriat kahe väärtpaberi ja n-väärtpaberi korral. Praktilises osas koostatakse optimaalsed portfellid ja analüüsitakse saadud näitajaid.