Sirvi Autor "Taimre, Carmen" järgi

Tulemuste filtreerimiseks trükkige paar esimest tähte
Nüüd näidatakse 1 - 2 2
  • Pisipilt
    listelement.badge.dso-type Kirje ,
    Aktsiahindade modelleerimine lineaarsete segamudelite abil
    (Tartu Ülikool, 2017) Taimre, Carmen; Möls, Märt, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut
    Käesoleva magistritöö eesmärk on selgitada lineaarsete segamudelite olemust ning rakendades segamudelite teooriat aktsiahindadele, leida nende kovariatsioonimaatriksile parim mudel. Esimeses peatükis selgitatakse segamudelite mõistet ning tuuakse näiteid erinevatest kovariatsioonistruktuuridest. Seejärel kirjeldatakse, kuidas mudeli tundmatuid parameetreid hinnata. Peatüki lõpus tuletatakse uute väärtuste prognoosimiseks parima lineaarse nihketa prognoosi kuju ja prognoosiintervall. Teises peatükis vaadeldakse erinevaid aktsiahindade kovariatsioonistuktuure ning selgitatakse välja parim mudel. Selle abil prognoositakse tuleviku aktsiahindu.
  • Pisipilt
    listelement.badge.dso-type Kirje ,
    Laenuvõtja maksejõuetuse modelleerimine
    (Tartu Ülikool, 2015) Taimre, Carmen; Möls, Märt, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
    Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on selgitada elulemusanalüüsi olemust ning rakendada seda laenude andmestikul. Esimeses peatükis selgitatakse elulemusanalüüsi mõistet. Edasi kirjeldatakse, kuidas kasutada Kaplan-Meieri meetodit elulemusfunktsioonile hinnangu leidmiseks ning log-rank testi elulemuskõverate erinevuse tuvastamiseks. Seejärel antakse ülevaade Coxi võrdeliste riskide mudelist. Teises peatükis rakendatakse eelnimetatud meetodeid Bondora laenude andmestikul, analüüsimaks klientide maksejõuetuks muutumist. Lisaks viiakse läbi näide elulemusfunktsiooni rakendamisest laenude tootluste arvutamisel.