Paralleelarvutused optsiooni hinna leidmise numbrilistes meetodites
| dc.contributor.advisor | Vainikko, Eero, juhendaja | |
| dc.contributor.advisor | Raus, Toomas, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Utt, Meelis | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2021-07-01T08:06:27Z | |
| dc.date.available | 2021-07-01T08:06:27Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Optsioon on finantsinstrument, mis annab optsiooni omanikule õiguse, aga mitte kohustuse osta või müüa mingit riskantset vara. Keerulisemate optsioonide hinna leidmise jaoks on vaja kasutada numbrilisi meetodeid: võremeetodid (binoom- ja trinoommeetod), Monte Carlo meetodid ning diferentsiaalmeetodid. Selleks, et arvutamisele kuluvat aega vähendada, saab kasutusele võtta paralleelarvutamise. Käesolevas töös uuritakse Euroopa, Ameerika ja Aasia optsioonide hinna paralleelselt arvutamist binoomvalemi ja Monte Carlo meetodiga. Paralleliseerime binoomvalemit Euroopa optsiooni hinna arvutamiseks, Monte Carlo meetodit: mitme alusvaraga Euroopa korvoptsiooni, Ameerika ning fikseeritud täitmishinnaga Aasia optsiooni hinna arvutamiseks. Töö raames kirjutatud koodid on kättesaadavad avalikust repositooriumist https://github.com/moledoc/parcompfin. | et |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/72882 | |
| dc.language.iso | est | et |
| dc.rights | openAccess | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | paralleelarvutamine | et |
| dc.subject | parallel computing | en |
| dc.subject.other | financial mathematics | en |
| dc.subject.other | finantsmatemaatika | et |
| dc.subject.other | optsioonid | et |
| dc.subject.other | Monte Carlo meetodid | et |
| dc.subject.other | Monte Carlo methods | en |
| dc.subject.other | options | en |
| dc.title | Paralleelarvutused optsiooni hinna leidmise numbrilistes meetodites | et |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | et |