Võrestiku-, Monte-Carlo ning kvaasi-Monte-Carlo meetodid Euroopa optsioonide hindamiseks

dc.contributorTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributorTartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituutet
dc.contributor.advisorKangro, Raul, juhendajaet
dc.contributor.advisorKollo, Tõnu, juhendajaet
dc.contributor.authorKoort, Valeriet
dc.date.accessioned2007-01-09T06:47:22Z
dc.date.available2007-01-09T06:47:22Z
dc.date.issued2004et
dc.identifier.otherTartu Ester bibnumber: b16457365et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/896
dc.languageeesti keeleset
dc.language.isoestet
dc.subject.otherMonte Carlo meetodidet
dc.subject.othermagistritööd inget
dc.titleVõrestiku-, Monte-Carlo ning kvaasi-Monte-Carlo meetodid Euroopa optsioonide hindamisekset
dc.title.alternativeО методах сеток, Монте-Карло и квази-Монте-Карло для вычисления стоимости опционов европейского типаet
dc.typeThesiset

Failid

Originaal pakett

Nüüd näidatakse 1 - 1 1
Laen...
Pisipilt
Nimi:
Koort.pdf
Suurus:
1.12 MB
Formaat:
Adobe Portable Document Format

Litsentsi pakett

Nüüd näidatakse 1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
Nimi:
license.txt
Suurus:
341 B
Formaat:
Plain Text
Kirjeldus: