Võrestiku-, Monte-Carlo ning kvaasi-Monte-Carlo meetodid Euroopa optsioonide hindamiseks
dc.contributor | Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond | et |
dc.contributor | Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut | et |
dc.contributor.advisor | Kangro, Raul, juhendaja | et |
dc.contributor.advisor | Kollo, Tõnu, juhendaja | et |
dc.contributor.author | Koort, Valeri | et |
dc.date.accessioned | 2007-01-09T06:47:22Z | |
dc.date.available | 2007-01-09T06:47:22Z | |
dc.date.issued | 2004 | et |
dc.identifier.other | Tartu Ester bibnumber: b16457365 | et |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/896 | |
dc.language | eesti keeles | et |
dc.language.iso | est | et |
dc.subject.other | Monte Carlo meetodid | et |
dc.subject.other | magistritööd ing | et |
dc.title | Võrestiku-, Monte-Carlo ning kvaasi-Monte-Carlo meetodid Euroopa optsioonide hindamiseks | et |
dc.title.alternative | О методах сеток, Монте-Карло и квази-Монте-Карло для вычисления стоимости опционов европейского типа | et |
dc.type | Thesis | et |