Nõudmiseni hoiuse intressimääradele ARIMAX tüüpi mudelite leidmine turumäärade abil
| dc.contributor.advisor | Kangro, Raul, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Tammesoo, Laura Anna | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T07:19:38Z | |
| dc.date.available | 2022-06-15T07:19:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Töö eesmärk on uurida nõudmiseni hoiusele pakutavate intresside sõltumist 6-kuulisest euriborist ja 6-kuulise euribori swap’i määrast. Selleks uuritakse ARIMAX tüüpi mudelite moodustamist ja kointegratsiooni hoiuse intresside ja turumäärade vahel. Lisaks moodustatakse mudelid naturaallogaritmi ja hüperboolse siinuse pöördfunktsiooni abil transformeeritud aegridadele. Töö on motiveeritud krediidiasutuste vajadusest intressiriski hinnata, kus intressirisk on ettevõtte risk saada kahju intressimäärade muutumisest. Hoiuse intresside prognoosimine turumäärade abil on oluline sisend intressiriski hindamise protsessi. | et |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/82591 | |
| dc.language.iso | est | et |
| dc.rights | openAccess | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | hoiuse intressid | et |
| dc.subject | deposit interests | en |
| dc.subject | ARIMAX tüüpi mudelid | et |
| dc.subject | ARIMAX models | en |
| dc.subject.other | aegridade analüüs | et |
| dc.subject.other | time series analysis | en |
| dc.subject.other | finantsmatemaatika | et |
| dc.subject.other | financial mathematics | en |
| dc.title | Nõudmiseni hoiuse intressimääradele ARIMAX tüüpi mudelite leidmine turumäärade abil | et |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | et |