Portfelli VaR’i hindamine mitme riskifaktori korral

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade investeerimisportfelli Value at Risk’i (VaR) hindamisest mitme riskifaktori korral. Tutvustatakse VaR’i mõistet ja omadusi ning põhilisi hindamismeetodeid. Mitme riskifaktoriga juhtumi puhul keskendutakse portfelli VaR’i hindamisele normaaljaotuse eeldusel. Viimasena käsitletakse analüütiliste meetodite kasutamist optsiooniportfellide korral.