Barjääriga optsiooni hinna määramine binoom- ja trinoommeetodi modifikatsioonidega

Kuupäev

2016

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Optsioon annab optsiooni omanikule võimaluse alusvara osta või müüa eelnevalt kindlaksmääratud ajahetkel tulevikus fikseeritud hinnaga. Käesolevas töös vaatleme bino- trinoommeetodit ja adaptiivsete võrede meetodit (AVM) barjääriga optsiooni hinna leidmiseks. Bino- trinoommeetod on kombinatsioon binoom- ja trinoommeetodist, mille korral konstrueeritakse alusvara hinnapuu selliselt, et barjäär või barjäärid läbivad hinnapuu tippe. Adaptiivsete võrede meetodi korral konstrueeritakse lisaks tavalisele trinoompuule üks või mitu tihedamat võret nii, et barjäär läbiks hinnapuu tippe. Töös on toodud programmid barjääriga optsiooni hinna leidmiseks trinoommeetodi, bino- trinoommeetodi ja adaptiivsete võrede meetodi abil.

Kirjeldus

Märksõnad

finantsmatemaatika, tuletisväärtpaberid, optsioonid, financial mathematics, options, derivative instruments

Viide