Bootstrap-meetod kahjukindlustuse reservide hindamisel

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldada Bootstrap-meetodi rakendamist reservide hindamisel ning tuua välja ja selgitada erinevaid võimalusi, millele Bootstrap-meetodi kasutamisel võiks tähelepanu pöörata. Magistritöö on jagatud viieks peatükiks. Esimeses peatükis selgitatakse täpsemalt reservide hindamise vajalikkust ning antakse ülevaade ahel-redel meetodi ideest. Teises peatükis tutvustatakse taasvalikumeetodeid ning keskendutakse Bootstrap-meetodi kirjeldamisele. Kolmas peatükk ühendab endas kahte esimest peatükki, selgitades täpsemalt, kuidas on Bootstrap-meetodit võimalik kahjureservide hindamiseks kasutada. Lisaks tuuakse välja mitmed olulised valikud, mis Bootstrap-meetodiga saadud tulemusi mõjutada võivad. Neljandas peatükis võrreldakse analüütiliselt tuletatud prognoosiviga Bootstrap-meetodil saadud prognoosiveaga ning viimases peatükis rakendatakse eelnevates peatükkides kirjeldatud Bootstrap-meetodit praktilistele ülesannetele. Reservide hindamine on hetkel väga aktuaalne teema seoses 2014. aasta algusest jõustuma hakkava Solventsus II direktiiviga, kuna uues riskipõhises Solventsus II mudelis on reserviriski hindamine ja vastavate vahemikhinnangute leidmine üks olulisemaid ülesandeid.