Black-Littermani mudel

dc.contributor.advisorPärna, Kalev, juhendaja
dc.contributor.authorPaju, Silja
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituutet
dc.date.accessioned2014-07-11T06:56:50Z
dc.date.available2014-07-11T06:56:50Z
dc.date.issued2014-06-17
dc.description.abstractKäesoleva töö eesmärk oli uurida Black-Littermani mudelit ning anda üksikasjalised juhised mudeli praktiliseks kasutamiseks. Black-Littermani mudel on protsess, mille käigus saame hinnangud väärtpaberiportfelli optimiseerimisülesandele. See mudel võimaldab investoritel kombineerida lisainformatsiooni („vaateid“), mis neil on erinevate väärtpaberite kohta, turutasakaalu seisundiga. Töös anname ülevaate Markowitzi väärtpaberiportfelli optimiseerimise teooriast ning finantsvarade hindamise mudelist. Tuuakse välja Markowitzi teooria puudused ning kirjeldatakse kuidas Black-Littermani mudel neid probleeme leevendab. Uuritakse Black-Littermani mudelit ja mudeli olulisemaid omadusi ning seda mudelit rakendatakse reaalsetele Eesti aktsiaturu andmetele juhul kui investor kasutab 52-nädala kõrgeima momentumi strateegiat.et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/42535
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectBlack-Litterman mudelet
dc.subjectMarkowitzi teooriaet
dc.subjectportfelli optimiseerimineet
dc.subjectCAPMet
dc.subjectmomentumi strateegiaet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherBlack-Litterman modelen
dc.subject.otherportfolio optimizationen
dc.subject.otherMarkowitz theoryen
dc.subject.otherCAPMen
dc.subject.othermomentum strategyen
dc.titleBlack-Littermani mudelet
dc.typeThesiset

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
paju_silja_msc_2014.pdf
Size:
848.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: