Sirvi Kuupäev , alustades "2014-06-17" järgi

Filtreeri tulemusi aasta või kuu järgi

Nüüd näidatakse 1 - 20 38

listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Karbiidset päritolu süsinikmaterjalide paari omadusie mõju uurimine metaani sorbtsioonile
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Palm, Rasmus; Kurig, Heisi, juhendaja; Tallo, Indrek, juhendaja; Tartu Ülikool. Keemia instituut; Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Finantsandmete modelleerimine Arhimeediliste ja ekstremaalväärtuste koopulatega
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Teesalu, Triin; Kollo, Tõnu, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
Antud magistritöö eesmärgiks on anda lühiülevaade kahemõõtmelistest Arhimeedilistest ja ekstremaalväärtuste koopulatest ning nende rakendusest finantsandmetele. Selgitatakse nende koopulate põhimõisteid ning tähtsamaid tulemusi. Sõltuvusel on tähtis roll koopulate praktilises rakenduses, seega on selgitatud astakkorrelatsioonide ja sabasõltuvuse kordajate mõisteid. Peale selle on kirjeldatud erinevaid meetodeid parameetrite hindamiseks ning parima koopula sobitamiseks finantsandmetele. Vaadeldud koopulaid on rakendatud valuutakursside andmestikele ning kulla- ja naftahinna indeksitele.
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Universumi struktuuri statistiline uurimine: filamentide, galaktikate ja galaktikaparvede vahelised seosed
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Bussov, Maarja; Pärna, Kalev, juhendaja; Tempel, Elmo, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
Antud töö viib lugeja kurssi universumi struktuuri ja selle elementidega. Keskendutakse galaktikate/galaktikaparvede jaotusele ning nende omavahelistele kaugustele võrgustikku moodustavates filamentides. Peamised tulemused on, et galaktikad eelistavad kindlaid vahekauguseid ja galaktikaparvede paiknemisel ilmneb selge perioodilisus. Samuti leitakse võimalike filamentide otstüüpide esinemissagedused. Tulemus näitas struktuuri keerukust ja filamentide võimalike ühendusviiside rohkust.
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Black-Littermani mudel
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Paju, Silja; Pärna, Kalev, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
Käesoleva töö eesmärk oli uurida Black-Littermani mudelit ning anda üksikasjalised juhised mudeli praktiliseks kasutamiseks. Black-Littermani mudel on protsess, mille käigus saame hinnangud väärtpaberiportfelli optimiseerimisülesandele. See mudel võimaldab investoritel kombineerida lisainformatsiooni („vaateid“), mis neil on erinevate väärtpaberite kohta, turutasakaalu seisundiga. Töös anname ülevaate Markowitzi väärtpaberiportfelli optimiseerimise teooriast ning finantsvarade hindamise mudelist. Tuuakse välja Markowitzi teooria puudused ning kirjeldatakse kuidas Black-Littermani mudel neid probleeme leevendab. Uuritakse Black-Littermani mudelit ja mudeli olulisemaid omadusi ning seda mudelit rakendatakse reaalsetele Eesti aktsiaturu andmetele juhul kui investor kasutab 52-nädala kõrgeima momentumi strateegiat.
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Koopulad ja nende kasutamine portfelli VaR’i hindamisel
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Unt, Taavi; Pärna, Kalev, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
Käesolevas magistritöös uuritakse investeerimisportfelli riskimõõdikute VaR (piirkahju) ja ES (keskmine suurkahju) hindamist, kasutades koopulate teooriat aktsiatevahelise sõltuvusstruktuuri kirjeldamiseks. Antakse ülevaade riskimõõdikutest VaR ja ES, nende omadustest ja hindamismeetoditest. Koopulate teooria esitamisel on pandud põhirõhk Gaussi, t- ja arhimeedilistele koopulatele, mida sobitatakse viie aktsia tulususte vaheliste seoste kirjeldamiseks. Kasutades Monte-Carlo meetodit koopulate simuleerimiseks, on hinnatud reaalsete aktsiaportfellide riskimõõte. Loodud mudelit on testitud testandmestikul, kusjuures ilmnes hea kooskõla oodatava ja tegeliku piirkahju ületamise sageduse vahel.
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Spordiennustused: kihlveokontoritega konkureerimine NBA-s
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Lepik, Kaido; Lember, Jüri, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
Käesolev magistritöö püüab näidata, et spordikihlvedusid võib sõlmida professionaalsetel alustel, arvestades riskiga ja baseerides panustamisotsused matemaatikale. Töös on sporditulemustele ennustamist vaadeldud mitmekülgselt, alustades teema motiveerimisega ja probleemistiku uurimisega, kogudes ja korrastades suurel hulgal olulisi andmed, tutvustades juba varasemalt tehtud töid ja ideid; pakutud on uusi lahendusi, implementeeritud mitmeid algoritme ja teostatud kogutud andmetel põhjalik analüüs. Magistritöö jaoks on veebiroboti abil kogutud enam kui 15000 korvpallimängu andmed aastatelt 2000 kuni 2013 ja rohkem kui 5000 korvpallimängu koefitsiendid paljudelt kihlveokontoritelt. Mängude kohta kogutud informatsioon hõlmab nii meeskondade, mängijate ja viisikute kohta käivaid kokkuvõtlikke statistikuid kui ka sündmus-sündmus andmeid. Kõik andmed on korrastatud ja organiseeritud relatsioonilisse andmebaasi. Analüüsi osas veenduti esialgu teoreetiliselt tõestatud tulemuses, et juhuslikult spordisündmustele panustamine on keskmiselt kahjumlik. Seejärel püüti kasumlikult panustada lihtsate mudelite abil, mis klassifitseerisid korvpallimängu võitja meeskondade eelnevate omavaheliste mängude põhjal. Leiti mudel, mis suurest testandmetel tehtud klassifitseerimisveast (41,4%) hoolimata andis panustamissituatsioonis suure tulususe. Kihlveokontoreid püüti võita ka tehisõppe meetodite abil. Selleks kasutati logistilist regressiooni ja AdaBoosti, sobivate tunnuste valikuks implementeeriti mitmed heuristikud. Ükski nimetatud meetoditega treenitud klassifitseerija ei olnud panustamisel kasumlik, samas suutis parim logistilise regressiooni mudel klassifitseerida korrektselt 68,9% testmängudest. Lihtsate mudelite ja tehisõppe meetoditega leitud mudelite põhjal veendusime, et parem klassifitseerija ei pruugi anda suuremat kasumit. Seetõttu on klassifitseerijate ehitamisel treeningriski minimiseerimise asemel proovitud maksimiseerida ka treeningkasumit. Ideed on püütud jõuga realiseerida otsustuspuude abil. Samuti on implementeeritud modifitseeritud AdaBoosti meetod, mis kaalus vaatlusi vastavalt koefitsientide suurusele ja töötas kohati paremini kui originaalne AdaBoost. Lisaks on korvpallimängude võitjaid proovitud ennustada korvpallitulemuste simuleerimise abil Poissoni protsesside põhjal.
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Kogukahju arvutamise meetodite võrdlemine kahjukindlustuses
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Kase, Margot; Käärik, Meelis, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
Kindlustusettevõtte edukaks toimimiseks on kriitilise tähtsusega määrata õiglane preemia – see on suurus, mis tekitab kindlustusvõtjas soovi risk üle kanda ja samal ajal tagab kindlustusettevõttele jätkusuutlikuse. Kuna kogutud kindlustuspreemia peab olema piisav katmaks kõiki potensiaalseid kahjusid ning samal ajal kindlustusvõtja jaoks põhjendatud, tundub kõige loomulikum olevat hinnata portfelli kogukahju ning saadud tulemus jagada proportsionaalselt kindlustusvõtjate vahel. Käesoleva töö eesmärgiks on uurida kogukahju arvutamist konvolutsioonide meetodiga, normaaljaotusega lähendades, Normal Power meetodiga, nihutatud gammajaotusega lähendades, simulatsioonide meetodiga, Panjeri rekursiooniga ja kiire Fourier’ teisendusega, kasutades ühe Eesti kindlustusettevõtte kasko portfelli. Kogukahju jaotuste arvutamisel kasutatakse enamike meetodite korral programmi R paketti „actuar“.
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Olulise valimi meetod krediidiriski hindamisel koopulatega
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Joutsi, Natalja; Kollo, Tõnu, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituut
Käesolev finants- ja kindlustusmatemaatika eriala magistritöö on teostatud Tartu Ülikooli Matemaatilise statistika instituudis. Töös alustatakse koopula mõiste kirjeldamisega. Koopula on mitmemõõtmeline jaotusfunktsioon, mis sisaldab infot marginaalsete tõenäosusjaotuste vahelise sõltuvuse kohta. Sealjuures on koopula funktsioon invariantne monotoonsete teisenduste suhtes. See annab võimaluse konstrueerida mitmemõõtmelisi jaotusi rakendades andmetele monotoonseid teisendusi. Koopulate kasutamine on tihedalt seotud selliste sõltuvuse karakteristikutega nagu astakkorrelatsioonikordajad Kendalli "tau" ja Spearmani "rho"_S. Need on invariantsed monotoonsete teisenduste suhtes. Erinevad koopula tüübid, mis sobivad ekstremaalsete sündmuste modelleerimiseks, on esitatud koopulate ülevaates. Need on elliptiliste ja Arhimeediliste koopulate pered. Edasi on kirjeldatud nn faktormudeleid, mis lubavad leida tõenäosuse kliendi maksejõuetusse sattumiseks (defoldi tõenäosust) kasutades latentset muutujat. Viimane kujutab endast kohustusevõtjate süstemaatiliste ja spetsiifilise riskifaktorite kombinatsiooni. Antud töös on peamiselt kirjeldatud ja rakendatud meetodeid, mis on esitatud P. Glassermani ja J. Li töös [4]. Olulise valimi meetod on teostatud kahes etapis: rakendame jaotuse muutmist tinglikustatud defoldi tõenäosustele, kasutades fikseeritud süstemaatilisi faktoreid ning nihutame selle abil süstemaatiliste faktorite jaotuste moodid. Jaotuste muutmise all on mõeldud jaotuste eksponentsiaalset teisendust, mis suurendab defoltide tõenäosust. Töö viimases osas rakendame Monte Carlo simulatsiooni, kasutades dispersiooni vähendamise tehnikat - olulise valimi meetodit. Rakendame olulise valimi meetodi protseduuri Gaussi, Studenti ja Claytoni ühe- ja mitmefaktormudelite jaoks. Kasutame erinevaid koopula faktormudeleid erinevate faktorite arvuga ja Kendalli kordajaga selleks, et modelleerida portfelli krediidikahju ning leida hinnanguid sabatõenäosusele P(L > x), kus L on portfelli kogukahju.
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Rakku siseneva peptiidi, PepFect14, funktsionaliseerimine PEG polümeeriga ning tema rakendamine oligonukleotiidide transpordiks koos PepFect6-ga
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Lehto, Tõnis; Langel, Ülo, juhendaja, juhendaja; Tartu Ülikool. Tehnoloogiainstituut; Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Inimese papilloomiviiruse tüüp 18 transientse replikatsiooni intermediaatide uurimine U2OS rakuliinis
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Sepp, Eva-Maria; Geimanen, Jelizaveta, juhendaja; Ustav, ene, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Eksoomide sekveneerimine kahel unilateraalse neeru hüpoplaasiaga patsiendil
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Pappa, Liina; Milani, Lili Azin, juhendaja; Nikopensius, Tiit, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Vähidiagnostiliste peptiidide skriinimine in vivo faagidisplei meetodiga
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Teder, Vidrik; Kõiv, Kuldar, juhendaja; Scheler, Ott, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Peptiid-valk komplekside vabastamine endosoomidest fotodünaamilise efekti abil ja nende lagundamine rakus
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Hein, Margot; Pooga, Margus, juhendaja; Räägel, Helin, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Osteogenesis Imperfecta geneetiline eelsoodumus: eksoomi analüüs Eesti perekondades
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Zhytnik, Lidiia; Maasalu, Katre, juhendaja; Nikopensius, Tiit, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
TIRF-mikroskoopial põhinev biosensor süsteem HLA-G määramiseks
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Tõnsau, Kairi; Rinken, Ago, juhendaja; Võsumaa, Taavi, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Papilloomiviirustes E8 valku kodeeriva ala tuvastamine in silico
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Puustusmaa, Mikk; Abroi, Aare, juhendaja; Remm, Maido, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
PepFect6 poolt vahendatud RNA interferents in vitro ja in vivo mudelites
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Kiisholts, Kristina; Kurrikoff, Kaido, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Balti regioonis kliinilistest materjalidest isoleeritud Escherichia coli tüvede laiendatud toimega beeta-laktamaaside produktsiooni fenotüübiline ja genotüübiline iseloomustus
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Pai, Kristiine; Sepp, Epp, juhendaja; Kõljalg, Siiri, juhendaja; Mäe, Andres, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Uute mutatsioonisagedust mõjutavate geenide identifitseerimine bakteris Pseudomonas putida
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Tagel, Mari; Kivisaar, Maia, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
listelement.badge.access-status Avatud juurdepääs ,
Rakku sisenevate peptiidide rakendatavus miRNA transpordiks inimese embrüonaalsetesse tüvirakkudesse
(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Kasuk, Valmar; Pook, Martin, juhendaja; Lubenets, Dmitri, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituut