Finantsandmete modelleerimine Arhimeediliste ja ekstremaalväärtuste koopulatega
Kuupäev
2014-06-17
Autorid
Ajakirja pealkiri
Ajakirja ISSN
Köite pealkiri
Kirjastaja
Tartu Ülikool
Abstrakt
Antud magistritöö eesmärgiks on anda lühiülevaade kahemõõtmelistest Arhimeedilistest ja ekstremaalväärtuste koopulatest ning nende rakendusest finantsandmetele. Selgitatakse nende koopulate põhimõisteid ning tähtsamaid tulemusi. Sõltuvusel on tähtis roll koopulate praktilises rakenduses, seega on selgitatud astakkorrelatsioonide ja sabasõltuvuse kordajate mõisteid. Peale selle on kirjeldatud erinevaid meetodeid parameetrite hindamiseks ning parima koopula sobitamiseks finantsandmetele. Vaadeldud koopulaid on rakendatud valuutakursside andmestikele ning kulla- ja naftahinna indeksitele.
Kirjeldus
Märksõnad
Arhimeedilised koopulad, ekstremaalväärtuste koopula, astakkorrelatsioonid, sabasõltuvuse kordajad, generaator, Pickandsi sõltuvusfunktsioon, suurima tõepära meetod