Finantsandmete modelleerimine Arhimeediliste ja ekstremaalväärtuste koopulatega
Date
2014-06-17
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Tartu Ülikool
Abstract
Antud magistritöö eesmärgiks on anda lühiülevaade kahemõõtmelistest Arhimeedilistest ja ekstremaalväärtuste koopulatest ning nende rakendusest finantsandmetele. Selgitatakse nende koopulate põhimõisteid ning tähtsamaid tulemusi. Sõltuvusel on tähtis roll koopulate praktilises rakenduses, seega on selgitatud astakkorrelatsioonide ja sabasõltuvuse kordajate mõisteid. Peale selle on kirjeldatud erinevaid meetodeid parameetrite hindamiseks ning parima koopula sobitamiseks finantsandmetele. Vaadeldud koopulaid on rakendatud valuutakursside andmestikele ning kulla- ja naftahinna indeksitele.
Description
Keywords
Arhimeedilised koopulad, ekstremaalväärtuste koopula, astakkorrelatsioonid, sabasõltuvuse kordajad, generaator, Pickandsi sõltuvusfunktsioon, suurima tõepära meetod