Finantsandmete modelleerimine Arhimeediliste ja ekstremaalväärtuste koopulatega

Date

2014-06-17

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud magistritöö eesmärgiks on anda lühiülevaade kahemõõtmelistest Arhimeedilistest ja ekstremaalväärtuste koopulatest ning nende rakendusest finantsandmetele. Selgitatakse nende koopulate põhimõisteid ning tähtsamaid tulemusi. Sõltuvusel on tähtis roll koopulate praktilises rakenduses, seega on selgitatud astakkorrelatsioonide ja sabasõltuvuse kordajate mõisteid. Peale selle on kirjeldatud erinevaid meetodeid parameetrite hindamiseks ning parima koopula sobitamiseks finantsandmetele. Vaadeldud koopulaid on rakendatud valuutakursside andmestikele ning kulla- ja naftahinna indeksitele.

Description

Keywords

Arhimeedilised koopulad, ekstremaalväärtuste koopula, astakkorrelatsioonid, sabasõltuvuse kordajad, generaator, Pickandsi sõltuvusfunktsioon, suurima tõepära meetod

Citation