Finantsandmete modelleerimine Arhimeediliste ja ekstremaalväärtuste koopulatega

Simple item page
dc.contributor.advisorKollo, Tõnu, juhendaja
dc.contributor.authorTeesalu, Triin
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituutet
dc.date.accessioned2014-07-11T06:19:08Z
dc.date.available2014-07-11T06:19:08Z
dc.date.issued2014-06-17
dc.description.abstractAntud magistritöö eesmärgiks on anda lühiülevaade kahemõõtmelistest Arhimeedilistest ja ekstremaalväärtuste koopulatest ning nende rakendusest finantsandmetele. Selgitatakse nende koopulate põhimõisteid ning tähtsamaid tulemusi. Sõltuvusel on tähtis roll koopulate praktilises rakenduses, seega on selgitatud astakkorrelatsioonide ja sabasõltuvuse kordajate mõisteid. Peale selle on kirjeldatud erinevaid meetodeid parameetrite hindamiseks ning parima koopula sobitamiseks finantsandmetele. Vaadeldud koopulaid on rakendatud valuutakursside andmestikele ning kulla- ja naftahinna indeksitele.et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/42532
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectArhimeedilised koopuladet
dc.subjectekstremaalväärtuste koopulaet
dc.subjectastakkorrelatsioonidet
dc.subjectsabasõltuvuse kordajadet
dc.subjectgeneraatoret
dc.subjectPickandsi sõltuvusfunktsioonet
dc.subjectsuurima tõepära meetodet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherArchimedean copulaen
dc.subject.otherextreme value copulaen
dc.subject.otherrank correlationsen
dc.subject.othertail dependence coefficientsen
dc.subject.othergenerator functionen
dc.subject.otherPickandsi dependence functionen
dc.subject.othermaximum likelihood methoden
dc.titleFinantsandmete modelleerimine Arhimeediliste ja ekstremaalväärtuste koopulategaet
dc.typeThesiset

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
teesalu_triin_msc_2014.pdf
Size:
1.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

MSI magistritööd – Master's theses