MSI magistritööd – Master's theses
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing MSI magistritööd – Master's theses by Subject "Archimedean copula"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item Finantsandmete modelleerimine Arhimeediliste ja ekstremaalväärtuste koopulatega(Tartu Ülikool, 2014-06-17) Teesalu, Triin; Kollo, Tõnu, juhendaja; Tartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskond; Tartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituutAntud magistritöö eesmärgiks on anda lühiülevaade kahemõõtmelistest Arhimeedilistest ja ekstremaalväärtuste koopulatest ning nende rakendusest finantsandmetele. Selgitatakse nende koopulate põhimõisteid ning tähtsamaid tulemusi. Sõltuvusel on tähtis roll koopulate praktilises rakenduses, seega on selgitatud astakkorrelatsioonide ja sabasõltuvuse kordajate mõisteid. Peale selle on kirjeldatud erinevaid meetodeid parameetrite hindamiseks ning parima koopula sobitamiseks finantsandmetele. Vaadeldud koopulaid on rakendatud valuutakursside andmestikele ning kulla- ja naftahinna indeksitele.