LTMS magistritööd -- Master's theses

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/10062/50402

Browse

Browsing LTMS magistritööd -- Master's theses by Subject "actuarial mathematics"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Item
    Kindlustuslepingute hinnastamine Bayesi meetodi abil
    (2021) Sinikas, Kristjan; Möls, Märt, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut
    Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida Bayesi statistika kasutatavust kahjukindlustuse hinnastamisel. Antud töös on kasutatud Bayesi statistika meetodit andmaks hinnanguid kindlustuslepingute kahjusageduse ja keskmise kahju suuruse osas ning seda on võrreldud suurima tõepära meetodi hinnangutega kasutades erinevaid kaofunktsioone. Leiti, et Bayesi meetod on hea andmete vähesuse korral.
  • Thumbnail Image
    Item
    Modelling large claims in order to optimise the reinsurance program
    (2019) Kim, Iuliia; Käärik, Meelis, juhendaja; Viirsalu, Hele-Liis, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut
    Reinsurance is one of the cornerstones in the actuarial mathematics. When the company deals with large claims, the matter of choosing the optimal reinsurance strategy becomes especially important as it helps to reduce the risks of the insurance company. For defining the best reinsurance program, the insurer needs to know the behaviour of large claims in portfolio. Based on historical data of incurred claims, it is possible to estimate the ultimate values with chain ladder method. The most common claim distributions are used to fit to the ultimate amounts and the best distribution is chosen for generating claim severities. Based on generated number of claims and claim sizes, it’s possible to simulate many scenarios for calculating the total loss without reinsurance and net losses after reinsurance. In case of excess of loss reinsurance, the reinsurer covers the part of claim which exceeds the retention level. Comparing net losses from all reinsurance programs, the insurance company can make a decision whether the reinsurance program is beneficial depending on the premium which the reinsurance company requests.
  • Thumbnail Image
    Item
    Sõidukite kindlustuskahjude sageduse hindamine mitmemõõtmelise adaptiivse regressioonsplaini abil
    (2019) Narvik, Perttu; Käärik, Meelis, juhendaja; Maldre, Tõnis, juhendaja; Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut
    Magistritöö eesmärgiks on tutvustada mitmemõõtmelist adaptiivset regressioonisplaini ning rakendada seda meetodit Eesti liikluskindlustuse andmetele. Töö esimeses osas antakse ülevaade üldistatud lineaarsest mudelist ja üldistatud aditiivsest mudelist loendusandmete korral ning kirjeldatakse mitmemõõtmelise adaptiivse regressioonisplaini kasutamist nii parameetrilisel kui ka mitteparameetrilisel viisil. Töö teises osas sobitatakse tutvustatud meetodide põhjal mudelid, mis prognoosivad kindlustuskahjude sagedust ning selgitatakse välja parim mudel.