Computational Finance

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Computational Finance" õppematerjalid. Kursuse sisuks on finantsoptsioonide hindu kirjeldavate võrrandite tuletamine, nende lahendamiseks erinevate numbriliste meetodite konstrueerimine ning arvutiprogrammina realiseerimine. Materjalid sisaldavad loengukonspekti, praktikumide juhendeid ning näitelahendusi programmeerimiskeeles Python.

Description

Course "Computational Finance" gives an overview different partial differential equations arising in mathematical finance, their derivation procedures and numerical solution methods. In the computer labs students acquire practical skills for computing the prices of various financial options.

Keywords

optsioon, arvutusmeetod, võrgumeetod, Monte-Carlo meetod, BeSt programm, Black-Scholes'i turumudel

Citation