Show simple item record

dc.contributor.authorKangro, Raul
dc.date.accessioned2011-12-28T09:57:02Z
dc.date.available2011-12-28T09:57:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/22466
dc.descriptionCourse "Computational Finance" gives an overview different partial differential equations arising in mathematical finance, their derivation procedures and numerical solution methods. In the computer labs students acquire practical skills for computing the prices of various financial options.et
dc.description.abstractBeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Computational Finance" õppematerjalid. Kursuse sisuks on finantsoptsioonide hindu kirjeldavate võrrandite tuletamine, nende lahendamiseks erinevate numbriliste meetodite konstrueerimine ning arvutiprogrammina realiseerimine. Materjalid sisaldavad loengukonspekti, praktikumide juhendeid ning näitelahendusi programmeerimiskeeles Python.et
dc.language.isoenet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsKäesolev õpiobjekt on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Õpiobjekti varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Õpiobjekti on lubatud reprodutseerida, levitada ja avalikult esitada ainult õpiotstarbel kui tervikut, va refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus. Õpiobjekti ei ole lubatud kasutada kommertseesmärgil. Õpiobjekti igakordsel kasutamisel on kasutaja kohustatud viitama õpiobjekti autorile. Õpiobjekti pole lubatud muuta ega täiendada.
dc.subjectoptsioonet
dc.subjectarvutusmeetodet
dc.subjectvõrgumeetodet
dc.subjectMonte-Carlo meetodet
dc.subjectBeSt programmet
dc.subjectBlack-Scholes'i turumudelet
dc.titleComputational Financeet
dc.typeOtheret


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record