Barjääriga optsioonide hindamine võrgumeetodiga
Abstract
Optsioon on võimalus osta või müüa alusvara fikseeritud
hinna eest kokkulepitud ajal tulevikus. Optsiooni õige hinna määramine on üks suurimaid probleeme, millega optsioonide teoorias kokku puututakse. Käesolevas töös
vaadeldakse võrgumeetodit barjääriga optsiooni hinna leidmiseks. Võrgumeetod on
numbriline meetod diferentsiaalvõrrandite lahendamiseks, kus tuletisi lähendatakse
diferentsidega. Töös on toodud programmid ilmutamata ja Crank-Nicolsoni meetodite abil barjääriga optsiooni hinna leidmiseks.