Computational Finance
Date
2011
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Tartu Ülikool
Abstract
BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Computational Finance" õppematerjalid. Kursuse sisuks on finantsoptsioonide hindu kirjeldavate võrrandite tuletamine, nende lahendamiseks erinevate numbriliste meetodite konstrueerimine ning arvutiprogrammina realiseerimine. Materjalid sisaldavad loengukonspekti, praktikumide juhendeid ning näitelahendusi programmeerimiskeeles Python.
Description
Course "Computational Finance" gives an overview different partial differential equations arising in mathematical finance, their derivation procedures and numerical solution methods. In the computer labs students acquire practical skills for computing the
prices of various financial options.
Keywords
optsioon, arvutusmeetod, võrgumeetod, Monte-Carlo meetod, BeSt programm, Black-Scholes'i turumudel