Kaskokindlustuse kahjude modelleerimine
| dc.contributor.advisor | Kollo, Tõnu, juhendaja | |
| dc.contributor.author | Niit, Hardo | |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkond | et |
| dc.contributor.other | Tartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituut | et |
| dc.date.accessioned | 2021-07-01T07:16:36Z | |
| dc.date.available | 2021-07-01T07:16:36Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Käesoleva magistritöö eesmärk on kaskokindlustuse kahjuandmete modelleerimine kasutades erinevaid tõenäosusjaotusi. Jaotuste sobivuse hindamiseks kasutatakse mitmeid meetodeid nagu Kolmogorov-Smirnovi test, hii-ruut-test, jääkkeskmise meetod ning kvantiil-kvantiil graafikuid. Töö esimeses osas antakse ülevaade kasutatud kahjujaotustest. Töö teises osas antakse ülevaade jääkkeskmise meetodist ning tuletatakse jääkkeskmise valemid log-normaalse ja nihutatud Pareto jaotuse korral. Kolmandas osas antakse ülevaade andmestikust, Kolmogorov-Smirnovi ja hii-ruut-testidest ning sobitatakse jaotusi kahjuandmetele. | et |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10062/72866 | |
| dc.language.iso | est | et |
| dc.rights | openAccess | et |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | kahjujaotused | et |
| dc.subject | Kolmogorov-Smirnovi teststatistik | et |
| dc.subject | hii-ruut teststatistik | et |
| dc.subject | jääkkeskmise meetod | et |
| dc.subject | excess of loss | en |
| dc.subject | chi-square test | en |
| dc.subject | Kolmogorov-Smirnov test | en |
| dc.subject | loss distributions | en |
| dc.title | Kaskokindlustuse kahjude modelleerimine | et |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | et |