Optsioonide hindamine alusvaralt makstavate dividendide korral

Kuupäev

2023

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Optsioon on tuletisinstrument, mis annab omanikule õiguse, aga mitte kohustuse, osta või müüa tulevikus mingit kokkulepitud vara eelnevalt kokkulepitud hinnaga. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade, kuidas hinnata Euroopa ja Ameerika optsioone, kui alusvaraks olevalt aktsialt makstakse dividende. Töös tutvustatakse kirjanduses vaadeldud erinevaid dividendide maksmise viise ning müügi- ja ostuoptsioonide hindade pariteetsustingimuse, Black-Scholesi diferentsiaalvõrrandi ja binoommeetodi erinevaid modifikatsioone olenevalt alusvaralt makstavast dividenditüübist.

Kirjeldus

Märksõnad

Black-Scholes diferentsiaalvõrrand, müügi- ja ostuoptsiooni hindade pariteetsustingimus, binoommeetod, binomial method, put-call parity, Black-Scholes differential equation

Viide