Optsioonide hindamine alusvaralt makstavate dividendide korral
Kuupäev
2023
Autorid
Ajakirja pealkiri
Ajakirja ISSN
Köite pealkiri
Kirjastaja
Abstrakt
Optsioon on tuletisinstrument, mis annab omanikule õiguse, aga mitte kohustuse, osta või müüa tulevikus mingit kokkulepitud vara eelnevalt kokkulepitud hinnaga. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade, kuidas hinnata Euroopa ja Ameerika optsioone, kui alusvaraks olevalt aktsialt makstakse dividende. Töös tutvustatakse kirjanduses vaadeldud erinevaid dividendide maksmise viise ning müügi- ja ostuoptsioonide hindade pariteetsustingimuse, Black-Scholesi diferentsiaalvõrrandi ja binoommeetodi erinevaid modifikatsioone olenevalt alusvaralt makstavast dividenditüübist.
Kirjeldus
Märksõnad
Black-Scholes diferentsiaalvõrrand, müügi- ja ostuoptsiooni hindade pariteetsustingimus, binoommeetod, binomial method, put-call parity, Black-Scholes differential equation