Rahapesukahtlusega tehingute tuvastamine juhendamata varjatud Markovi ahelate abil
Kuupäev
2022
Autorid
Ajakirja pealkiri
Ajakirja ISSN
Köite pealkiri
Kirjastaja
Tartu Ülikool
Abstrakt
Magistritöö sisaldab endas meetodit rahapesukahtlusega tehingute tuvastamiseks, kasutades varjatud Markovi mudelit ja DBSCAN (Density-based spatial clustering of applications with noise) juhendamata masinõppealgoritmi. Töö eesmärgiks on asendada praktikas laialdaselt levinud reeglipõhiste rahapesu monitooringusüsteemide aluseks olevad kontroll-laused juhendamata masinõppealgoritmi DBSCAN klastritega. Leitud klastreid kasutatakse käesoleva töö raames rahapesu riskiskoorina, mis on varjatud Markovi mudeli vaadeldavaks kihiks.
Kirjeldus
Märksõnad
Rahapesu, varjatud Markovi mudel (HMM), DBSCAN, reeglipõhine rahapesu monitooringusüsteem