Rahapesukahtlusega tehingute tuvastamine juhendamata varjatud Markovi ahelate abil
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Tartu Ülikool
Abstract
Magistritöö sisaldab endas meetodit rahapesukahtlusega tehingute tuvastamiseks, kasutades varjatud Markovi mudelit ja DBSCAN (Density-based spatial clustering of applications with noise) juhendamata masinõppealgoritmi. Töö eesmärgiks on asendada praktikas laialdaselt levinud reeglipõhiste rahapesu monitooringusüsteemide aluseks olevad kontroll-laused juhendamata masinõppealgoritmi DBSCAN klastritega. Leitud klastreid kasutatakse käesoleva töö raames rahapesu riskiskoorina, mis on varjatud Markovi mudeli vaadeldavaks kihiks.
Description
Keywords
Rahapesu, varjatud Markovi mudel (HMM), DBSCAN, reeglipõhine rahapesu monitooringusüsteem